西南財經(jīng)大學金融學院邀請韓冰教授作了一場題為“Option Return Predictability(期權(quán)收益可預(yù)測性)”的講座，金融學院設(shè)有本科、碩士、博士三個教學層次。本科專業(yè)設(shè)有：金融學和金融工程；碩士點有：金融理論與實務(wù)、商業(yè)銀行經(jīng)營管理、國際金融、金融市場學；博士點有金融理論與實踐、國際金融、投資與公司理財。金融學在職研究生講座的主要內(nèi)容是：

　　增量對沖股票期權(quán)收益的橫截面可以由多種股票的特征與企業(yè)的基本面，包括特質(zhì)波動率，過去的股票回報率，盈利能力，現(xiàn)金持有，發(fā)行新股，以及分析師預(yù)測分散潛在的預(yù)測，雖然他們不顯著預(yù)測我們的樣本中的股票收益。我們記錄新選項組合策略，即使在交易成本是盈利的。這些利潤是健壯的，不能由普通的風險因素來解釋。在選項相對估值的系統(tǒng)性模式標的股票，我們發(fā)現(xiàn)有期權(quán)定價模型和期權(quán)市場效率具有重要意義。

　　多倫多大學羅特曼管理學院金融學教授。韓冰教授的主要研究領(lǐng)域是投資和行為金融學。他的論文發(fā)表在頂級金融學，經(jīng)濟學和管理學雜志上,包括Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Review of Economic Studies, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Management Science, Journal of Economic Theory，和以實踐為導(dǎo)向的期刊，如Journal of Investment Management, Journal of Portfolio Management等。他的研究成果已發(fā)表在許多國際、全國性會議，受到《紐約時報》、《華爾街日報》等媒體的專訪。韓冰教授現(xiàn)為美國金融學會、西方金融學會、美國經(jīng)濟學會、歐洲金融學會的成員。由于其杰出貢獻，韓冰教授獲得了眾多國際知名獎項： GARP Risk Management Research Program Award(2013), American Association of Individual Investors award for outstanding paper in asset pricing research(2013), CBA Foundation Advisory Council Fellowship, University of Texas(2011-2013)。他曾就職于摩根大通等著名公司。